เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 โดยเป็นหน่อย่อยของสโมสรคริกเก็ตเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด การก่อตัวของสโมสรมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการกิจกรรมกีฬาที่จะทำให้ผู้เล่นในทีมมีความฟิตในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่สามารถเล่นคริกเก็ตได้ (แหล่งที่มา).
ในช่วงปีแรก ๆ สโมสรพยายามดิ้นรนเพื่อหาจุดยืน แต่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความดื้อรั้นด้วยการเปิดรับความท้าทายเหล่านี้โดยตรง ความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงเวลานี้ ได้แก่ การคว้าแชมป์เอฟเอคัพ 3 สมัย (พ.ศ. 2442, 2445 และ 2458) โดยคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2441 (แหล่งที่มา).