Fondata nel 1885 dalla fusione di diversi club locali per formare un'unica forza competitiva (fonte), il Luton Town iniziò il suo viaggio giocando partite amichevoli prima di unirsi alla Southern League al suo inizio nel 1894. I primi anni furono caratterizzati da difficoltà finanziarie dovute alle scarse presenze alle partite nonostante i notevoli successi sul campo.
In quei primi anni, risultati degni di nota includevano la vittoria del titolo della United League tre volte tra il 1897–98 e il 1901–02 (fonte). Nonostante questi successi, ci è voluto del tempo perché il Luton si affermasse saldamente nei circoli del calcio professionistico inglese.